現在のトレードアルゴリズムに対するシミュレータ結果分析

初期値鋭敏性により最初に設定したパラメータ次第で結果が全く異なるため、過去一年分に対して様々なパラメータ設定をしたシミュレート結果をグラフ化してみた。

パラメータ次第では最高パフォーマンス +60%, 最低パフォーマンス -70% といったところ。

しかし全体的に見てマイナスの方が多い。プラスは全体の 20%ほど。平均的に見れば -20% あたりだろうか。

総パラメータ組み合わせ数4000弱に対して700回ほどシミュレータ回した結果が上記だから、おそらくこれ以上シミュレータ回しても同じようなグラフになると思う。

とは言え先ほど株式が分割しているのを検知できず損切りしてしまうバグを発見したため、その原因を排除すればもう少しまともなパフォーマンスになるだろうか。

Ruby のシミュレータのバグを細かく直し続けるか、一気にシミュレータを C++ 化してしまうか悩み中。。。

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伝説のトレーダー集団　タートル流投資の魔術

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• ファンダメンタル派、長期投資派の一冊
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システム概要

環境

・運用環境 : さくらのレンタルVPS(Ubuntu)

・開発環境 : MacBookAir

    - C++, Java : Eclipse

       -- Xcode でも開発してたが、自動生成関係は Eclipse が強い印象

    - Ruby : Emacs(VPS上で直接編集)

RealTimeTrader

・開発言語 : Ruby

・投資対象銘柄の値動きを監視して売買

StockAnalyzer

・開発言語 : Ruby

・株価情報を更新し、最適な投資対象銘柄を選択する

TradeSimulator

・開発言語 : Ruby(現在 C++ 化作業中)

・過去の株式時系列データに対して、現在のトレードアルゴリズムのパフォーマンスを計測する

・Ruby でスクリプト的に開発するには規模が大きくなりすぎ、また1年分をシミュレートするのに2~3時間程かかるため C++ に換装中

   - 下記は C++ 版クラス図概略

StockChecker

・開発言語 : Java(Android)

・仕事中は株価を確認できないため、約定や異常検知をバイブレーションで知らせる

    - 優先度は低いため開発停止中

はじめに

投資は自己責任で。

自己紹介

• 30手前のSE
• それなりに使える言語 : C++, Java, Ruby, VBA
• 特にお金をつかうような趣味もなく、ただ銀行に貯金しておくのももったいないと思い株式投資を始める
• 元々個人でのシステム開発は好きだったため、現在は株式自動売買システムの開発とトレードアルゴリズムを研究中

投資遍歴

• 2014/2 : 株式投資開始
• 2014/8 : 分析スクリプト稼働開始しそれなりにプラス
• 2015/4 : 買い、空売りともに好調　敗北を知りたいと思い始める
• 2015/5 : 投資先の企業がネガティブ材料により急落するも、狼狽売りになると考え持ち越し
• 2015/7 : 欧州リスクに引き釣りこまれる
• 2015/8 : チャイナショックに引き釣りこまれる

システム遍歴

• 2014/4 : 投資銘柄分析スクリプト開発着手
• 2014/8 : 分析スクリプト完成
• 2015/2 : 自動売買システムおよびシミュレータ開発開始
• 2015/7 : 自動売買システムおよびシミュレータ一応完成
• 2015/9 : Ruby で開発したシミュレータが大規模化したため C++ 換装開始

システム概要 

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