Eureka!! Trade Algorithm

プログラムを書いてお金を貰うのではなく、お金を出力するプログラムを書けばいいのではないか

現在のトレードアルゴリズムに対するシミュレータ結果分析

初期値鋭敏性により最初に設定したパラメータ次第で結果が全く異なるため、過去一年分に対して様々なパラメータ設定をしたシミュレート結果をグラフ化してみた。

 

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パラメータ次第では最高パフォーマンス +60%, 最低パフォーマンス -70% といったところ。

しかし全体的に見てマイナスの方が多い。プラスは全体の 20%ほど。平均的に見れば -20% あたりだろうか。

総パラメータ組み合わせ数4000弱に対して700回ほどシミュレータ回した結果が上記だから、おそらくこれ以上シミュレータ回しても同じようなグラフになると思う。

 

とは言え先ほど株式が分割しているのを検知できず損切りしてしまうバグを発見したため、その原因を排除すればもう少しまともなパフォーマンスになるだろうか。

 

Ruby のシミュレータのバグを細かく直し続けるか、一気にシミュレータを C++ 化してしまうか悩み中。。。