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Eureka!! Trade Algorithm

プログラムを書いてお金を貰うのではなく、お金を出力するプログラムを書けばいいのではないか

2016年シミュレータ資産推移

プライベートでいろいろあって全くこちらを更新していなかったけど、地味に続けてはいたので中間報告。

 

2016年初頭からシミュレータで分析したパラメータに従ってトレードした結果が以下。

持ち越しはせずにその日のうちに売買。

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正直な所ボロ負けしてるんじゃないかと思ったんだけど、思いの外健闘していた。動かすだけ動かしてメンテナンスしてなかったので。

 

2016年9月に急騰した場合は買わないという戦術を追加した結果は以下。

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2016年9月から2017年1月の4ヶ月間で100万が103万にww

ドローダウンが少ない戦術(持ち越さない、指値売り/買戻し)を重視しているため大きく負けることはないけど勝つこともないな。

 

シミュレータ動かすのに1ヶ月あたり1時間位かかるので高速化したい。

# イザナミは12年分を分析するのに1分かからないらしい。

Ruby から C++ に移行したいし、C++ 化に伴って GPU 演算を使った C++AMP も試したい。でも家の端末もかなり古くてGeforce5xxだからそこまで強力じゃないかも。

今さくらVPSの最安値サーバーだからもっと高性能のサーバー使いたいよね。メモリが500MBだから仮想メモリ参照してページングが凄い。それだけでどれだけ変わるのかも試したい。

今CPUが常に100%でCPUがボトルネックみたい。サーバがシングルコアだから、マルチコア対応したら単純計算でコア数に速度が比例する。どこかで Read/Write のボトルネックも出てくるだろうし、並列化設計難しそうだけど。

 

今動かしている Ruby トレードシステムに新しい分析指標を追加したいし、何よりも見てくれを良くしたい。現状ひたすら文字が流れるだけだから。

 

したいことは山積みだけど仕事もあるし、休日は純粋に休みたい気持ちもあるから、どれもこれもは無理だろうな。