Eureka!! Trade Algorithm

プログラムを書いてお金を貰うのではなく、お金を出力するプログラムを書けばいいのではないか

シミュレータ高速化後経過

 

C++版をいじっている過程で、全ての時系列データを読み込む必要はなく、シミュレート日数分だけ読み込めばいいと分かり、Ruby版へ逆輸入。結果的に14倍速くなった。

速くなった分一日のシミュレート回数も増えて、 2/12 から 4/28 までの結果が以下。

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4/28 時点で 958,700 -5% ほど。コツコツドカンは健在。

利益率 : 60/94(73%), 平均利益 : 7,078円

損失率 : 34/94(27%), 平均損失 : 13,705円

 

時系列シミュレータは持ち越し有りだけど、当日のシミュレータは直ぐに結果がわかるように持ち越し無しにしてるから差異が大きいのか。そろそろ当日のシミュレータも持ち越し有りに変えようかな。となるとまた修正が必要になるな。

 

2月からの進捗まとめ

ログレベルを設定することで、単純なprint出力ではなく、欲しいログだけ出力できるように修正。 

 

上記の通り。しかしRSIと移動平均の計算日数によって計算量が膨大になって速度が恐ろしく遅くなっているような。。。

 

シミュレーションパラメータをテキストデータから読み込んで実行できるように修正。

 

 テキストデータから読み込む箇所が大きくなってきたのでクラス化。

 

 シミュレーションパラメータを乱数で決定し、繰り返し実行できるように修正。

 

 パラメータ毎に重み値を付加し、シミュレート結果が良ければ加算、悪ければ減算する。ニューラルネットワークの適用。しかし double において INF などが発生しているため修正中。